請問關於國外統研所的問題 - 金融分析師

※ 引述《liton (歐吉桑留學生)》之銘言：
: : 如果要鍛練數學基礎，應該要讀一點比較理論，比較硬的碩士。
: : 如果是讀偏應用的統計所，還是沒辦法具備足夠的基礎去讀財工。
: 我是計量背景的
: 雖年唸的不夠多 在這提出幾點心得
: 首先個人覺得統計和財工相差不小
: 財工有很多模型是建立在無套利空間的假設上
: 所以會把金融商品拆解成幾個簡單的基本商品
: 例如B-S就是把選擇權拆解成Barrier和Binary
: 另外就我熟知的殖利率曲線之估計方式
: 財工方面有無套利方法(Ho & Lee)與均衡方法(CIR)
: 計量也發展出自己的一套方法(N & S)
: 基本上統計(計量)方法和財工所用的方法差異甚大
: 這裡有很多財工的高手 在這就不多做解釋
: 計量的話在這說明一下
: "It's not only a science, but also an art"
: 這句話是計量領域的一個明言
: 如果偏重模型之上 而忽視變數的解釋能力
: 往往會淪於模型的奴隸 而做不出具有"預測"能力的模型
: 舉個我常常跟一些不太懂計量的人說明的例子
: 你每天出門的時候 如果剛好看到一隻狗在你門口小便 當天股市就大漲
: 相反的 如果你沒看到狗來小便 當天股市就會跌
: 過去一年之內 這樣的經驗準確無比
: 明天你出門的時候 如果你看到狗又來小便了 你敢買股票嗎?
: 我想絕大部分有理性的人應該都不敢吧
: 為什麼不敢?
: 因為這些人知道狗來小便和股市漲跌沒關係
: 就算以前的資料很準 這些人也知道是湊巧的
: 計量學的好 並不代表你模型也會做的好
: 這也就是為什麼計量科系都會要求學生學好經濟還有財務理論
: 因為你得自己決定哪些變數得加進去你的模型 哪些變數得拿掉
: 而這又牽涉到Parsinomy (當你有機會做到預測時 就會知道這個原則的重要)
: 你可以自己選擇變數發展出解釋經濟與財務現象的計量模型
: 哪些變數該用 變數要用絕對變動率或相對變動率 等等之類的抉擇問題
: 而這就需要經驗的累積與對現實環境的了解了
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: 以上說的是小弟個人對於財工與計量(統計)領域分也之看法
: 如果要唸財工 就不要想著進統計所
: 因為差別相當大
: 接下來想說的
: 是關於商科背景的人是否要踏入財工領域
: 就個人經驗來說
: 財工領域對商科背景的人真的是有些吃力
: 等於是從頭學起
: 當然啦 初統 數統是互相涵蓋的
: 但是之後的課程就越差越多了
: 統計(計量)背景的人可以不會寫程式
: 畢竟統計(計量)軟體有很多套裝軟體
: 但是財工應該不可能不寫程式吧...
: 以上經驗 僅供參考
不好意思,想再請問一下前輩,可是不是有許多在財務工
程裡用到的模型,像GARCH等,都是屬於計量範圍嗎?還有
許多財工裡所使用到的資料都是屬於時間序列的資料,?
是不是也算是計量的範圍呢?還是說統計所會對財工所
有幫助的地方僅止於時間序列模型的範圍呢?那如果我真
的還是想要試試看財工領域的話應該往那方面找學校比較
好呢?不好意思因為這方面懂得不多,所以麻煩大家了
謝謝

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