請幫忙投資學解題 - 證照

※ 引述《yakuruto (yakuruto)》之銘言：
: 題目如下:
: 假設市場上的無風險利率水準8%，且該市場預期之報酬率為10%，
: 若某公司股票報酬率與市場報酬率之共變係數為0.16 ，股票報酬率之變異數為0.144，市
: 場報酬率之變異數為0.12，則該公司股票之預期報酬率為何?
: 答案為10.67%
: 請各位大大幫忙解題
: 算不出來XD
: 謝謝~

step1:求算該公司股票β值

β＝cov(股票,市場)/市場報酬率之變異數

＝0.16/0.12

＝1.3333

step2:使用CAPM算出股票預期報酬

E(股票報酬率)＝無風險利率+[市場預期報酬率-無風險利率]*β

＝0.08+(0.1-0.08)*1.3333

＝0.106666


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