關於蒙地卡羅模擬... - 金融分析師

※ 引述《smu (Swing)》之銘言：
: ※ 引述《bz (Mental Toughness)》之銘言：
: : 我是不太懂啦
: : 不過基本的MONTE CARLO只要這樣應該就看的懂了
: : 頂多導一下機率分配和變數變換
: : 剩下的就是怎麼generate paths 和variance reduction techinique.
: : 可能我們沒有交的很深吧
: : 不過我學到的只是數值分析的應用沒有太難的數學就是
: : PS 我也是商學院的微積分和統計學程度而已
: 大大是在學校上課學習的嗎?
: 請問你們是用哪一本書呢?
: 可以推薦一下嗎?
: 謝謝你囉...:)
: 還是有大大願意襏冗當家教,小弟會準備好束脩的 :P

我建議一本書 Numerical Methods in Finance
:A MATLAB-Based Introduction
作者 :Paolo Brabdimarte
JOHN WILEY & SONS,ING(2002)
這一本書蠻不錯的,裡面還有附MATLAB程式碼
應算是研究所碩士程度的書..
清大有老師開課有用這本書..
要唸這本書基本的期貨選擇權要懂
不然會蠻辛苦的

如果這本覺得簡單可以再看另一本書
Monte Carlo Methods in Financial Engineering




: ※ 編輯: smu 來自: 219.84.30.231 (01/29 01:28)

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