風險值測試 ? - 金融分析師

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By Charlotte
at 2007-04-12T21:50

Table of Contents

※ 引述《Sargent001 (KKK)》之銘言:
: 請問版上各位先進!
: 對於風險值的估計結果,通常會使用前向與回溯兩種方試進行模型效率檢定.
: 我目前已經知道一種檢驗方式,就是將資料分成兩段,例如將1000天分成750天
: 與250天,之後以前段750天估計的風險值與第751天進行比較,檢驗第751天的
: 實際損益是否超過利用前750天資料所估計的風險值,並藉由移動試窗方式繼
: 續比較第752天.753天......第1000天.最後計算全部被穿越的次數.
: 以上的方法我不確定是前向(forward)或回溯(back),另外,我主要想請教的是
: 到底另一個驗證方法如何進行??? 小弟駑鈍,煩請各位神人解答!!!!!!!!!!!
: thanks~ Good Luck !!!

我個人看法是這是forward

假設今天是第1000天
每750天就是一個in-sample period
也就是測試要使用哪個變數 以及該變數的參數為何
那麼每個第750天的moving window就是test period
這是在測模型穩定度的
也就是forward法 也就是implementation validation

至於back法 主要是變數與參數固定後所測得到的穿透次數
這是在檢查模型的預測能力哪邊出問題的 也就是on-going validation

以上僅供參考
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All Comments

Victoria avatar
By Victoria
at 2007-04-16T17:28
那 back test 要如何進行 ? 可舉例說明 ?

風險值測試 ?

Daniel avatar
By Daniel
at 2007-04-11T23:08
請問版上各位先進! 對於風險值的估計結果,通常會使用前向與回溯兩種方試進行模型效率檢定. 我目前已經知道一種檢驗方式,就是將資料分成兩段,例如將1000天分成750天 與250天,之後以前段750天估計的風險值與第751天進行比較,檢驗第751天的 實際損益是否超過利用前750天資料所估計的風險值,並 ...

請問SOA 的Exam FM 考場

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By Christine
at 2007-04-10T21:54
我也報完名,我選了台北場,請問是不用像exam P 一樣線上劃位嗎? 它說會寄一封確認信給我,就沒下文了… ※ 引述《yestaiwan (哈哈~我是炫迷)》之銘言: : 我自己報名 : 因為看不太懂網頁 : 考場的部份就亂按 搜尋 : 搜尋出來台灣只有台中和台北有考場 : 是這樣嗎? : 可是我去年11 ...

請問關於EconStats的數據庫

Elizabeth avatar
By Elizabeth
at 2007-04-10T20:22
http://www.econstats.com/home.htm 因為我要查印尼在至少在1990-2000的一些數據 但是像是很多數據庫都要錢才能上(像IMF) 不知道大家有沒有蛇麼方法可以免費下載這些數據呢 或是有其他免費的數據庫可以推薦給我嗎 感激不盡^^ -- maybe is tears ...

通過第一or二階段CFA對申請學校有幫助嗎?

Caroline avatar
By Caroline
at 2007-04-10T00:17
因為面臨這一年時間規劃的問題,希望大大們能不吝指點一二 小弟在某投顧做小助理的工作,雖然沒有什麼壓力, 但是每天也得做到七八點才能下班,因此自修的時間並不是很充足。 每天下班後準備一點現在工作上需要的證照,讀一點英文,一天就過去了 T.T 因為明年打算出國讀書,英文的持續加強是一定要的,但是除此之外, ...

申請財務方面的學校

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By Edith
at 2007-04-06T01:30
大家好... 我是一個大三的學生 目前計畫畢業直接出國 希望能申請財務方面的研究所 但看過板上文章以及請教在業界工作的朋友之後 發現財務工程似乎需要一定的寫程式能力 以及 數學或物理底子 小弟大學目前是念國貿系 除了基本的統計 微積分 財務管理以外 並沒有上過財務工程的課程 譬如 高微 線性代數 ...