CFA Level II 的T 檢定 - 金融分析師

By Hazel
at 2012-04-12T21:41

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希望不是一個很笨的問題...(但我覺得是...)

請問一下 CFA LEVEL II 統計裡面的T檢定的T是查表得到的嗎??

因為教科書總是寫得很詳細,

如果是查表, 應該會特別說明...

可是答案的T總是忽然間得到.

所以想問T值到底是怎麼得到的阿 >"<

謝謝

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Tags: 金融分析師

All Comments

By Victoria
at 2012-04-16T09:34

照理說都會有表吧 T表 Z表 F表等等等等

By Hedwig
at 2012-04-17T20:52

別擔心總不可能要你算積分的近似值吧XD

By Puput
at 2012-04-22T08:36

不過自由度夠大時是有可能不給表的就代Z的值

level 2的CPR 和PSA 還有SMM的問題

By Blanche
at 2012-04-11T10:56

再固定收益的房貸抵押這一塊一直搞不太懂這些名詞我知道CPR為提前償還的年化機率 SMM只是把年化變成以月表示的機率但PSA感覺上和SMM很像,實在搞不太懂且100PSA和150PSA的差別是在於提前償還機率的增加嗎? 我真的絕得LEVEL2最難的就是財務分析和固定收益的最後這三章. 只希 ...

選校--美國精算所

By Genevieve
at 2012-04-09T22:18

大家好我有申請今年fall的精算所目前上了 UIUC TEMPLE GSU UCONN 跟 COLUMBIA這幾間我的背景是風管系畢業但沒考過精算考不知道依大家的建議哪間學校會比較適合 UIUC感覺還不錯但台灣人太多是我考量的點之一另外GSU有可以雙修mathematic risk ...

Delta-gamma VAR

By Todd Johnson
at 2012-04-09T19:00

想請問一下板上高手們 derivatives的價值變動可以用泰勒展開式逼近寫成 df ≒△*dS + (1/2)*gamma*(dS^2) 可是long call option的風險值卻寫成 VAR(df) = |△|*VAR(dS) - (1/2)*gamma*VAR(dS^2) 我不知道後項的負 ...

Level2的H-MODEL

By Ophelia
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公式為 D*(1+gL)/(r-gL) + D*H*(gS-gL)/(r-gL) 公式第二部分還算可以理解因為成長率成直線下降,所以公式部分很合理可是第一部分要怎麼解釋,為什麼是用穩定期的成長率, 直覺上應該也適用成長期的成長率啊... 雖然這可能是推倒結果,但有辦法合理解釋公式第一部分嗎, ...

有人收到SOA要在台北辦交流會嗎?!

By Ophelia
at 2012-04-06T16:04

最近收到一封好像是香港SOA寄來的信是要在台北辦一個交流會會找從事精算的人員跟在學學生來作交流想請問一下這些是官方辦的活動嗎?! 去有沒有幫助呢?! 因為人不在台北在想要不要特地上去..感謝 - ...

CFA Level II 的T 檢定 - 金融分析師

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