在看handbook的內文中是沒有特別提到
volatility smile put 和 cll的圖形OTM 和 ITM的位置
也一直沒去注意 是到做到handbook的習題
才知道call 和 put有差別
google了圖形
竟然出現兩種相反的圖表
http://www.theoptionsguide.com/volatility-smile.aspx 圖一
圖二
http://neaven-seo.blogspot.com/2007/12/implied-volatility-historical.html
其中圖一似乎才跟handbook習題答案一樣
不過還是想確認一下
圖二應該是錯的吧???
還是其實圖一才是錯的
謝謝不吝指教!!
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