volatility smile - 金融分析師

By Eden
at 2012-01-03T22:05

Table of Contents

在看handbook的內文中是沒有特別提到

volatility smile put 和 cll的圖形OTM 和 ITM的位置

也一直沒去注意是到做到handbook的習題

才知道call 和 put有差別

google了圖形

竟然出現兩種相反的圖表

http://www.theoptionsguide.com/volatility-smile.aspx 圖一

圖二

http://neaven-seo.blogspot.com/2007/12/implied-volatility-historical.html

其中圖一似乎才跟handbook習題答案一樣

不過還是想確認一下

圖二應該是錯的吧???

還是其實圖一才是錯的

謝謝不吝指教!!

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Tags: 金融分析師

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By David
at 2012-01-06T17:07

2 is wrong

想請教大家一個問題

By Sarah
at 2012-01-02T23:50

在算選擇權的風險時如果我是淨空部位風險可以和我的現貨多單相抵嗎? 還是由於選擇權賣方風險其實無限風險值應該要取絕對值跟現貨/期貨多部位的風險一起加計而不能相抵? 不知道各位先進的想法是如何? 謝謝各位 -- 只有用真心才能交到真心的朋友 - ...

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By Candice
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請問板主正在充滿濃濃耶誕氣息的英國深造嗎？如果是的話，現在應該是上學期期末考期間。恭喜板主還有一段時間可以在茫茫白雪之中思考論文方向逛到這篇心想，正在等待CFA成績同時也來積點陰德＠＠ ------------------------------------------這是分隔線拉回主題 ...

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