風險值測試 ? - 金融分析師

※ 引述《Sargent001 (KKK)》之銘言：
: 請問版上各位先進!
: 對於風險值的估計結果,通常會使用前向與回溯兩種方試進行模型效率檢定.
: 我目前已經知道一種檢驗方式,就是將資料分成兩段,例如將1000天分成750天
: 與250天,之後以前段750天估計的風險值與第751天進行比較,檢驗第751天的
: 實際損益是否超過利用前750天資料所估計的風險值,並藉由移動試窗方式繼
: 續比較第752天.753天......第1000天.最後計算全部被穿越的次數.
: 以上的方法我不確定是前向(forward)或回溯(back),另外,我主要想請教的是
: 到底另一個驗證方法如何進行??? 小弟駑鈍,煩請各位神人解答!!!!!!!!!!!
: thanks~ Good Luck !!!
http://www.jcic.org.tw/publish/2005Q206.pdf
納..這篇用的方法是回溯..寫的清清楚楚..剛好也是講風險值的

我看那篇用在你的例子的話是..
1000天...第1~750 當資料...算出未來1~10天
再2~751
最後..240~990
這種是back *.*

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