VAR問題 - 金融分析師

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By Caitlin
at 2014-04-19T22:55

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請問一下各位高手
根據歷史交易資料，若殖利率在 95%信賴區間內，一個月的波動率可達 40 bps，那麼市
價$5,000,000、修正存續期間為 3.6 年的 4 年期公債，其一個月的 95 % VaR 為何？
（1 bp=0.01%）
1)$65,000 2)$72,000 3)$75,000 4)$88,000

答案為(2)


請問計算過程為何呢?



感謝~

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Joseph avatar
By Joseph
at 2014-04-20T12:14
0.004*3.6*5millions
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By Hedy
at 2014-04-25T03:33
他已經幫你弄出VaR了(95%CI的波動率)，不用再作多餘的事情
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By Jacky
at 2014-04-26T16:02
感謝解惑~~

華爾街日報還是金融時報？

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By Emma
at 2014-04-19T18:15
WSJ跟FT都有免費的中文版網站提供中英對照服務, 免錢! 免費的話除了Bloomberg跟Reuters外, 可以看Business Insider 我覺得應該是很夠了 真的想花錢的話, 效果比較好的應該是經濟學人... 最近優惠一年只要三千塊 ※ 引述《heuristik (heurist ...

台大財金 政大財管

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By Bethany
at 2014-04-18T21:40
小弟大學經濟系 今年有幸考上台大財金所和政大財管所 未來想從事 股票研究員 基金經理人及創投 但在看了台大財金所政大財管的開課後發現 台大我想修的課 基金管理 資產管理 企業評價財務資訊 企業合併與收購 財務金融實務 投資銀行 等等有關基金和創投的課都停開2~3年多了 其他有關的課程 去看授課大綱 ...

SOA P SAMPLE一題一問

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By Donna
at 2014-04-15T23:32
http://0rz.tw/u7zFw 這的第93題 大概簡化一下是: X~U(0,10) Y~U(0,10) X Y的自負額各為1跟2 要求不超過5的機率 詳解寫and#34;X+Yandlt;8and#34; (若沒有自負額限制的話是X+Yandlt;5) 我是大概猜得到8的由來是5加上 ...

Interest Rate Models

Yedda avatar
By Yedda
at 2014-04-15T22:13
...

Interest Rate Models

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By Adele
at 2014-04-15T15:24
※ 引述《lucow (lucow)》之銘言： : 我要買 Brigo 的 : Interest Rate Models - Theory and Practice: With Smile, Inflation and Credit : (Springer Finance) : 後後我去訂書的時候，店員後來打 ...