VAR問題 - 金融分析師

請問一下各位高手
根據歷史交易資料，若殖利率在 95%信賴區間內，一個月的波動率可達 40 bps，那麼市
價$5,000,000、修正存續期間為 3.6 年的 4 年期公債，其一個月的 95 % VaR 為何？
（1 bp=0.01%）
1)$65,000 2)$72,000 3)$75,000 4)$88,000

答案為(2)


請問計算過程為何呢?



感謝~

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