關於SOA的用書~ - 金融分析師

By Rosalind
at 2008-02-18T18:12

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想請問各位大大~
最近有看到不同於ASM的另一版本:CSM
不知道版上的大大對於CSM的評價如何?
像是編排方式~讀起來的感覺~

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Tags: 金融分析師

All Comments

By Daph Bay
at 2008-02-21T03:12

公文式數學的極致就公式加題目而已

By Elvira
at 2008-02-22T01:10

CSM在國外大多是準備時間較充裕的精算系/所學生在使用

By Bennie
at 2008-02-23T07:45

而且嚴格來講，CSM應該算CAS用書才對 XD

By Kyle
at 2008-02-25T22:16

感謝回答~^^

B-S model推導方式？

By Jack
at 2008-02-18T11:16

如果你把 john hull當成學bs的主要參考書，那你必須記得john hull 的logic並不對。唸他的書主要目的是學點感覺，而不是學習嚴格數學証明我所知的bs的推導主要有兩種：PDE及機率論 PDE的推導基本上john hull有些小錯，他的偷懶定義brownian motion 導致他無法說明 ...

B-S model推導方式？

By Tracy
at 2008-02-18T11:07

※ 引述《seldom001 (小綿羊)》之銘言： : 請問一下B-S model的推導方式是不是有三種呀？ : 1.在到期日T時間下，股價為lognormal分配下推導，（在John Hull 第十二章附錄） : 2.利用測度轉換方式，用Girsanov theorem推導，（我有別人的推導過程） : 3. ...

B-S model推導方式？

By Emily
at 2008-02-18T08:54

請問一下B-S model的推導方式是不是有三種呀？ 1.在到期日T時間下，股價為lognormal分配下推導，（在John Hull 第十二章附錄） 2.利用測度轉換方式，用Girsanov theorem推導，（我有別人的推導過程） 3.解B-S PDE ？有這個方法嗎？（至於B-S PDE的來源可看Jo ...

為什麼要測度轉換？

By Olga
at 2008-02-18T04:16

一般求option price at time 0 我們算discount payoff under risk neutral measure 可是你記得原bs推導中，r= constant 這在更複雜一點的模型都是不成立的這在不同的measure 裡，比方說forward measure中以P(t,T) ...

為什麼要測度轉換？

By Catherine
at 2008-02-17T22:41

我不太懂為什麼要測度轉換呢？例如在推導Black-Scholes option公式時，要從p-measure轉Q-measure 最後又要再轉回來呢？另外，numeraire是什麼意思呢？有沒有人可以說明詳細一點，謝謝！初學隨機微積分的學生留 - ...

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