二階段股利折現 - 金融分析師

By Yuri
at 2012-01-08T04:32

Table of Contents

有圖所以直接附上網址
http://ppt.cc/NUUP

連結為知識+
我的問題跟圖都在裡面了

主要問題是解答的計算過程每個數字代表的意義不是很了解
希望有人可以解答!!!!

謝謝

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All Comments

By Bennie
at 2012-01-09T21:48

意思很簡單假設有N期在未來第T期時如果DIV成長=G

By Michael
at 2012-01-14T06:18

就是用DIVt+1/(K-G)然後折現到T期再把0到T期的DIV給
折現到0期
因為0~T時可能股利是以G' 成長所以分成兩段

By Aaliyah
at 2012-01-19T06:10

明年成長32% 後年再成長32% 接下來每年各成長13%

By Liam
at 2012-01-20T06:41

計算方式reborn大大已經詳細解說了

By James
at 2012-01-23T00:38

0.3 是你的dividend payout ratio ->dividend payed/eps

By Ophelia
at 2012-01-07T21:49

不好意思要再發問今天念到第六版HANDBOOK P538 講到currency swap 不同幣別不同coupon rate 其中receive lower coupon rate的人因為未來exchange rate會漲當經過交換收回另一幣別的本金時會因為匯率上漲而獲益不過有 ...

By Eden
at 2012-01-03T22:05

在看handbook的內文中是沒有特別提到 volatility smile put 和 cll的圖形OTM 和 ITM的位置也一直沒去注意是到做到handbook的習題才知道call 和 put有差別 google了圖形竟然出現兩種相反的圖表 http://www.theoptions ...

By Sarah
at 2012-01-02T23:50

在算選擇權的風險時如果我是淨空部位風險可以和我的現貨多單相抵嗎? 還是由於選擇權賣方風險其實無限風險值應該要取絕對值跟現貨/期貨多部位的風險一起加計而不能相抵? 不知道各位先進的想法是如何? 謝謝各位 -- 只有用真心才能交到真心的朋友 - ...

By Belly
at 2011-12-28T23:54

不好意思又來發問 2011第六版 HANDBOOK 第十章關於 T-bond future P.237頁習題10.4 (2009考古題) 要計算cheapest to deliver (CTD) 文中的公式是 Cost=Price-FQ*CF 然後找出最低成本的bond 可是這一題 B ...

By Ophelia
at 2011-12-28T17:07

有沒有同好預計2012要考SOA的P?我人在台北如果有興趣交流的可以寄信給我。我的mail是alenblueatmsn.com。中南部的也歡迎寄信。可以互相交換心得，遇到題型不會時會能馬上互相詢問，而不用在默默的準備 - ...